Views Comments Previous Next Search
Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов — Икона эпохи на Look At Me

Икона эпохиКак Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов

Рассказываем о главном проповеднике случайности и авторе, сделавшем для нон-фикшна то же, что и Eminem - для «белого» рэпа

Кто из наших современников влияет на развитие культуры и технологий? В обновлённой рубрике «Икона эпохи» мы будем рассказывать о художниках, дизайнерах, писателях, музыкантах и о других творческих профессионалах, которые меняют мир прямо сейчас. Наш герой на этой неделе — Нассим Николя Талеб, автор «Чёрного лебедя» и «Антихрупкости», финансовый консультант и философ науки, научивший людей не бояться случайностей, не верить гороскопам и именитым экономистам, а также выигрывать, рискуя по-крупному.

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 2.

  

Нассим Николя Талеб

(Nassim Nicholas Taleb)

Родился 1 января 1960 года
в Амионе (Ливан)

трейдер, экономист и писатель

 

Из Ливана – в Крайнестан

«Моё присутствие на земле — результат череды крайне маловероятных происшествий, о чём мне свойственно забывать», — сообщает Нассим в Главе 8 «Чёрного лебедя», и это предложение заслуживает отдельного толкования на сервисе вроде RapGenius или же семинаре по философии. Хотя хип-хоп, пожалуй, подошёл бы больше. «Чёрный лебедь», самый популярный труд Талеба, выдержавший три редакции и переведённый на 37 языков, звучит как самый настоящий рэп-альбом. Нассим рассказывает об обществе, каждую минуту оказывающемся на грани настоящей катастрофы, используя себя в качестве точки отсчёта и опорного примера. В этом заключается его новаторство: Нассим берёт на «слабо» читателя, и вызовы начинаются с самых невинных моментов биографии, которые Талеб разбирает в начале «Чёрного лебедя».

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 3.

«Чёрный лебедь» Нассима Талеба

Нассим Николя происходит из православной семьи, свободно владеет семью языками, его дедушка был заместителем премьер-министра Ливана, и в свои 15 лет Нассим замахнулся на полицейского куском асфальта, позаимствованным из дорожного полотна. У будущего писателя были на то свои причины.

Мусульмане Ливана, заручившись поддержкой палестинских боевиков, в 1975 году решились совершить радикальный переворот: создать «национальное государство», объединённое вероисповеданием и не предполагавшее наличия сильной христианской общины. Власти не ожидали, что стычки между мусульманской и христианской сторонами перерастут во что-то большее. Дедушка Нассима лично отвечал за усмирение локальных стычек — в  одной из которых Нассим и задирался на стражей правопорядка.

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 4.

Нассим отсидел положенный срок за правонарушение, воссоединился с семьёй и отправился в США. Военные действия в Ливане, которым по предварительной оценке давали несколько дней, длились в течение 17 лет. За это время Нассим несколько раз возвращался на родину, и каждое посещение Ливана наталкивало его на мысль, что большие события случаются незаметно, нарушая хрупкое равновесие системы и выводя из строя многих участников.

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 5.

Уортонская школа бизнеса

В 1983 году, получив степень MBA в Уортонской школе бизнеса, он пришёл к нескольким полезным выводам:

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 6.

Титулованные экономисты не всегда могут объяснить результаты своих решений; удачи они списывают на свои умения и интуицию, а неудачи — на обстоятельства.

Не стоит вкладываться в ценные бумаги, судьба которых обсуждается публично, — это значит, что заключённая в них информация уже использована по максимуму, и ценности они не представляют.

Внимания заслуживают невероятные и грандиозные события, вероятность которых близка к нулю, но сулит не менее невероятную прибыль.

Эти выводы позволили Нассиму отказаться от чтения газет и просмотра ТВ, оправдали его увлечение классиками вроде Мишеля Монтеня и Вольтера, а также дали возможность сфокусироваться на реальных торгах, которыми он занимался с 1984 года вплоть до середины нулевых. Если пользоваться его же терминологией, ему удалось вырваться из обыденного мира, в котором всё подчиняется циклам (так называемого Среднестана) в мир экстремумов и поступков, которые позволяют жить по принципу «пан или пропал» (соответственно, Крайнестан). И это его нешуточно распалило.

Разглаживая платоническую
складку

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 7.

«Я не был создан для криков на бирже, меня гораздо больше интересовали экзотические фьючерсы», — признал Талеб в одном из интервью. Работе с ними была посвящена его первая книга «Динамическое хеджирование», адресованная трейдерам и экономистам. Защите инвесторов от финансовых рисков, которой и является хеджирование, Талеб обучался в сложных условиях. Словно Горький, он позволял жизни быть его университетом: в 1985 году ему удалось провернуть удачную сделку с фьючерсными контрактами Plaza Accord и заработать нешуточную сумму, получение которой он так и не смог объяснить своему начальству.

Точнее, не захотел — в тот момент Талеб-мыслитель стал брать верх над Талебом-игроком, и мыслитель понимал, что «Я не знаю» звучит честнее, чем попытки объяснить то, что лежит за пределами рационального. Коллеги, работавшие с ним на излёте 80-х, вспоминают: «Он сводил с ума нашего розничного трейдера. Нассим мог сказать: „Тим, слушай, продай немного“. Тим бы ответил: „Сколько?“, и Нассим бы заметил: „Ну, так, чтобы получилось вежливо“. Это было сродни „Ой, я не знаю, сколько точно, но я знаю, что пришло время продавать“». Многие трейдеры его ненавидели.

Было за что: такой стиль торгов мог себе позволить не каждый работник Уолл-стрит. С подобным внутренним настроем мог работать тот, кому знания были дороже денег. Талеб потерял интерес к финансам в Чёрный понедельник, 19 октября 1987 года, ознаменовавшийся падением индекса Доу-Джонса на 22,6 %. В тот день многие компании разорились, а многие знакомые Талеба покончили жизнь самоубийством. Он заработал около $40 миллионов. Как он признавался в дальнейшем, 97 % от капитала, заработанного им в течение жизни, он заработал в тот день, разуверившись в деньгах как самоцели.

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 8.

С тех пор он придерживался стиля торгов, прекрасно описанного Малколмом Гладуэллом в статье Blowing Up!, вышедшей в 2002 году. На тот момент Талеб третий год управлял собственной компанией Empirica, в 2000 году принёсшей инвесторам полмиллиарда долларов и подтвердившей умение Нассима обращаться с возможными рисками: «В офисе компании Empirica не было <...> и активных торгов, потому что опционы, которыми владеет фонд, выбирались компьютерной программой. Большая часть опционов могла пригодиться лишь в том случае, если рынок переживал что-то драматичное, так что Талеб и его команда в основном сидели и размышляли. Происходящее больше напоминает школьный класс, нежели этаж с трейдерами».  

Благодаря Чёрному понедельнику, Нассим понял главное: невероятные события способны перекроить судьбу рынков, и невероятность кроется в невозможности прогнозирования. Заключив, что в таких условиях доверять экспертам не стоит, Нассим понял, что рынок, как и общество, не развивается по заданной линии. Он предположил, что, слепо вверяя себя прогнозам, мы начинаем принимать увиденное за реальность. Талеб добрался и до концепта «платонической складки», которая, в его понимании, — «грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным».

Так, пройдя через 20 лет трейдерства, пару головокружительных сделок и одну гражданскую войну, Нассим Николя Талеб очутился в разрыве между «почти известным» и неизвестным. И нашёл там — Чёрного лебедя.

Никаких «потому что»

В 1992 году Талеб покинул Уолл-стрит и решил обрести себя. Для этого он отправился на чикагскую биржу и забурился в «яму» — пространство, огороженное канатами, в котором сотни трейдеров оголтело кричат и торгуются. Он отправился в самое сердце биржи — туда, что принято было показывать в кино про Уолл-стрит в конце 80-х, и проторговал там добрых полтора года. «Я стоял и торговался, когда один парень сказал: „Проваливай, это моё место“. Я предложил ему свалить самому. Он моментально разъярился и начал меня душить, приговаривая: „Ты должен исчезнуть“. Я сказал: „Я не собираюсь исчезать“. Так он проиграл — не смог меня заставить уйти».

После определённого времени не мог, кажется, заставить никто. В середине 90-х Талебу диагностировали рак гортани, хотя он даже не был заядлым курильщиком. Рак удалось победить, и после этого его вера в подчиняемость рисков начала разгораться.

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 9.

Бенуа Мандельброт

Несколько работ по экономике спустя Талеб познакомился с математиком Бенуа Мандельбротом, которого также интересовали причины, по которым рынки не поддаются прогнозированию, а умы трейдеров — расширению. Талеб был им очарован: поначалу рецензировал его работы в профессиональных изданиях, а потом даже написал с Бенуа совместное исследование, рискам и посвящённое. В Мандельброте Талеба привлекала преданность науке, а не академической среде: Бенуа не гнался за признанием, его влекли финансовые неурядицы и те области знания, в которых математика, физика и экономика образовывали странный триумвират. До самой смерти Мандельброта Талеб был его компаньоном, учеником и защитником; ему же он и посвятил свой самый популярный труд.

За пять лет до того, выпустив нон-фикшн «Одураченные случайностью», Нассим начал обнаруживать себя в списках главных публичных интеллектуалов, лучших авторов XXI века и так далее. После чего стал рьяно себя из этих списков вычищать. На своём официальном сайте Талеб коротко сообщает: «Больше не принимаю наград, званий Почётный доктор наук, не оказываюсь в списках лучших, и так далее, и так далее».

Между тем, он оказывается в них ещё чаще — с 2006 года, с момента выпуска книги «Чёрный лебедь». За год до того прекращает свою деятельность фирма Empirica, которая не приносит инвесторам существенных доходов с самого 2000 года: систему, направленную на существование в «платонической складке», существенно «разглаживает» 11 сентября 2001 года, сильно влияющее на судьбу американского рынка.
Талеб окончательно завязывает с торгами, получает преподавательскую ставку в Нью-Йоркском университете и принимается за написание своих самых главных книг.

В них он сообщает, что:

Мы никогда не будем готовы к резким событиям, перетряхивающим нашу картину мира; но, узнавая больше и практикуя новые навыки, мы расширим пределы нашего незнания и улучшим свои шансы на выживание.

Люди, доверяющие статистике, всегда будут проигрывать в мире, требующем рискованных действий.

Сидение сложа руки приведёт лишь к тому, что суставы в руках начнут ныть.

Наше стремление рассказывать друг другу поучительные истории — это лишь один из способов экономии мышления. Способ предостеречь, но ни в коем случае не рассказать схему становления успеха.

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 10.

«Антихрупкость» Нассима Талеба

Он отстаивает эти (и многие другие) тезисы в «Чёрном лебеде» и «Антихрупкости», с которыми интересно ознакомиться. Главное, не делать поспешных выводов — они приведут к построению свода правил, которые, определённо, окажутся неверными.

Сейчас Талеб продолжает читать семинары по всему свету, вести курс в Нью-Йоркском университете, много гулять пешком и практически не есть сладкое. Его больше не смущают его популярность, рак гортани, излишний вес и вспыльчивость.

Он находится в гармонии с собой, своим финансовым положением и уровнем незнания, который он постоянно стремится повысить. Не знайте больше и вы.

Таймлайн

1975

Талеб получает 15 суток тюрьмы за (неподтверждённую) угрозу полицейскому во время Ливанских бунтов. В Ливане начинается гражданская война, семью Талеба депортируют в США.

1983

Получает MBA Уортонской школы бизнеса (по версии Financial Times лучшее образование по направлению MBA в США).

1985

Зарабатывает свой первый большой «случайный» капитал на фьючерсных контрактах Plaza Accord.

19 октября
1987

В качестве главного трейдера банка CS-First Boston переживает Чёрный понедельник и зарабатывает первый fuck you-капитал.

1992

Покидает Уолл-стрит, становится биржевым трейдером на бирже Chicago Mercantile Exchange, работает в «яме».

1996

Выпускает книгу «Динамическое хеджирование», обязательную к прочтению практикующими трейдерами.

1999

Создаёт фирму Empirica Capital, начинает читать вечерние курсы в Нью-Йоркском университете.

2001

Выпускает книгу «Одураченные случайностью».

2006

Опубликован «Чёрный лебедь», книга 17 недель держится в списке бестселлеров по версии New York Times. Посвящение Бенуа Мандельброту.

2008

Становится профессором в Политехническом институте Нью-Йоркского университета.

2010

Выпускает сборник афоризмов «Прокрустово ложе».

2012

Выпускает свой главный труд «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса».

 

Влияние

Экономика

Талебу удалось объяснить широкой публике, что публичным интеллектуалам не стоит доверять (чтобы избежать недоверия самому, в интервью он часто представляется так: «Да, я мыслитель. Но ни в коем случае не публичный интеллектуал»).  
В «Чёрном лебеде» и «Антихрупкости» он цитирует исследования, показывающие, что именитые экономисты и социологи чаще ошибаются в своих прогнозах, нежели неизвестные учёные.

Весь корпус его работ был посвящён объяснению причин, по которым экономические системы, подверженные большим рискам, не подчиняются планированию.

По сути, создал «теорию о чёрных лебедях» — событиях, которые удаётся рационально объяснить в ретроспективе, но которые невозможно предвидеть до свершения. Согласно Талебу, все значимые открытия, случившиеся в истории, — «чёрные лебеди». Человечество же не умеет прогнозировать своё будущее: потому что детальное прогнозирование предполагало бы скорейшее его наступление.

 

Интересная альтернатива теории Талеба предложена в проекте Foresight in Hindsight, разработанном студией Василия Аузана в институте «Стрелка»

Нассим был одним из финансистов, приглашённых на Экономический форум в Давосе (2010 год) в качестве консультанта; также в частном порядке он проводит семинары, посвящённые управлению рисками, для экономистов, финансистов и финансовых советников при государственных учреждениях. Взгляды Талеба повлияли не только на простых читателей, но и на сотрудников Федеральной резервной службы США.

Философия науки

В публичных выступлениях и  письменных трудах Талеб постоянно ссылается на своих духовных учителей: Анри Пуанкаре, Бертрана Расселла, Карла Поппера и Бенуа Мандельброта. Нассиму удалось сделать актуальными работы так называемых «учёных-практиков», с негодованием относившихся к академическим войнам за профессорское кресло и предпочитавшим каждую минуту своей жизни тратить на исследование. Также он озвучил кредо, под которым сложно не подписаться лучшим из преподавателей: «Если вашему лектору нужно время, чтобы подготовиться, лучше уходите до начала лекции. Каждый учёный должен делиться знанием, которое набиралось из естественного любопытства и проверялось на практике». Если же таких преподавателей по философии, экономике и другим гуманитарным дисциплинам перед вами не наблюдается, Нассим рекомендует либо отправляться на работу, либо — в научную библиотеку.

Психология

Талеб с презрением отзывается об авторах книг в духе «Как научиться богатеть», тем не менее ему самому удалось сформулировать несколько важных принципов, способных примирить читателей с существованием в рискованных ситуациях.

Согласно Талебу, стоит:

- радоваться стрессовым ситуациям — они вынуждают накапливать новые навыки и информацию.

- практиковать логическое мышление, а не сиюминутную осведомлённость (что подтверждает его твиттер).

- не заниматься скучными вещами («Если мне скучно писать, я останавливаюсь на половине предложения. Когда мне стало скучно торговать, я ушёл с Уолл-стрит»).

Простые максимы Нассима сложно применить в реальности, однако их отличает чёткий и отрезвляющий характер.

Что можно найти в продаже

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 11.

«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса»

449 руб.

Учебник по развитию стрессоустойчивости и гибкости ума; книга, добрая треть которой посвящена разъяснению того, что «антихрупкость» не есть «эластичность». Эта работа противоречивее «Чёрного лебедя» и написана намного сдержаннее. Самый большой и важный труд (по версии самого Талеба)

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 12.

«Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

488 руб.

Бестселлер Талеба; Marshall Mathers LP мира нон-фикшн литературы — резкая критика гуманитарных наук и манифест нелинейного прогресса

Что можно найти в открытом доступе:

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 13.

Серия лекций о «толстых хвостах»

рекомендована к прочтению всем, кто планирует торговать на бирже или прекрасно понимает, что такое «улыбка волатильности»

Как Нассим Талеб учит нас не бояться кризисов. Изображение № 14.

Переписка Нассима Талеба и Брайана Ино,

посвященная концепции «хрупкости» и особенностям прогнозирования

Фотографии via: fotobank.ru / abstractcritical.com

 

Рассказать друзьям
6 комментариевпожаловаться

Комментарии

Подписаться
Комментарии загружаются
чтобы можно было оставлять комментарии.